Maßzahl (Stochastik)
Maßzahl, Stochastik: Kenngröße,
eine Zahl oder eine vektorielle Größe, die eine bestimmte Eigenschaft (z. B. Lage, Streuung, Abhängigkeit) einer Verteilung charakterisiert. Die wichtigsten Maßzahlen bei eindimensionalen Verteilungen sind Erwartungswert und Varianz, bei mehrdimensionalen Verteilungen Erwartungsvektor und Kovarianzmatrix (Kovarianz). – Die in der Praxis verwendeten Verteilungen hängen häufig von einem oder mehreren Parametern
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