eine Maßzahl zur Charakterisierung der Verteilung einer Zufallsvariablen X. Nimmt diese die Werte a₁, a₂, ..., a_k an, und ist die Wahrscheinlichkeit für den Wert a_i gleich p_i, so ist der Erwartungswert von X definiert als E(X) = p₁a₁ + p₂a₂ + ... + p_ka_k. Beispiel: Sind in einem Glücksspiel