Monte-Carlo-Methode

Methode der stochastischen Simulation, bei der komplexe Problemstellungen nicht vollständig durchgerechnet, sondern mithilfe von Zufallszahlen simuliert werden. Die Monte-Carlo-Methode wird zur approximativen Berechnung sowohl deterministischer (z. B. nicht explizit berechenbare Integrale) als auch stochastischer Größen (z. B. komplexe Warteschlangensysteme) verwendet. Ein Beispiel für die erstgenannte Situation ist die näherungsweise Berechnung der