Markow-Prozess (Wahrscheinlichkeitstheorie)

spezieller stochastischer Prozess, für dessen Verhalten in der Zukunft lediglich die Werte in der Gegenwart, nicht aber in der Vergangenheit eine Rolle spielen. Nimmt der Markow-Prozess nur endlich viele oder abzählbar unendlich viele Werte an, so spricht man von einer Markow-Kette. Bei ihr ist die bedingte Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Zustandes