Gesetz der großen Zahlen (Stochastik)

eine Aussage der Form, dass der Mittelwert einer genügend großen Zufallsstichprobe mit großer Wahrscheinlichkeit in der Nähe des wahren Mittelwerts liegt. In Abhängigkeit davon, welche Form der Konvergenz für Folgen von Zufallsvariablen zugrunde gelegt wird, unterscheidet man zwei verschiedene derartige Gesetze. Eine Folge von Zufallsvariablen X₁, X₂, … genügt dem