Euler-Cauchy-Verfahren

eines der ältesten, trotz seiner Einfachheit gut konvergentes Näherungsverfahren zur numerischen Lösung von Anfangswertproblemen. Gegeben ist hierbei eine gewöhnliche Differenzialgleichung y″ = f (t, y) mit einer stetigen Funktion f und ein Anfangswert y (t₀) = y₀. Das Euler-Cauchy-Verfahren berechnet in diskreten, meist äquidistant gewählten Punkten t_i eine Näherung y_i