Heteroskedastizität (Statistik)

Heteroskedastizität, Heteroskedastie [zu griechisch skedastikós »zum Zerstreuen gehörig«] die, -, Statistik:

signifikante Ungleichheit der Streuung (Varianz) mehrerer Störgrößen in Schätzfunktionen ökonometrischer Modelle. Heteroskedastizität kann die Verlässlichkeit (Effizienz) statistischer Funktionen zur Schätzung von Eigenschaften einer Grundgesamtheit aufgrund von Stichproben beeinträchtigen; Gegensatz: Homoskedastizität (Homoskedastie), d. h. Gleichheit beziehungsweise nicht signifikante Ungleichheit der Störgrößenvarianz.

Quellenangabe

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