Wiener-Prozess (Stochastik)

einer der wichtigsten stochastischen Prozesse, dessen einfachste (eindimensionale) Version eine Familie (X_t, t ≧ 0) von Zufallsvariablen X_t auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, 𝔄, P ) mit folgenden Eigenschaften darstellt: 1) Es ist X₀ = 0 und für beliebige n ≧ 2 und beliebige Zeitpunkte 0 < t₁ < … < t_n