Kolmogorow-Test (Statistik)
Kolmogorow-Test, auch Kolmogorow-Smirnow-Test [nach A. N. Kolmogorow und dem sowjetischen Stochastiker N. W. Smirnow, * 1900, † 1966], Statistik:
ein Anpassungstest (Testtheorie) für die Nullhypothese H0, dass ein reelles Merkmal eine vorgegebene stetige Verteilungsfunktion F0 besitzt. Man lehnt die Hypothese H0 aufgrund einer beobachteten Stichprobe x = (x1, x2, …, xn) ab, wenn der maximale Betrag der Differenz zwischen F0 und der zu x gehörigen empirischen Verteilungsfunktion Fx
Informationen zum Artikel
Quellenangabe