Diffusionsprozesse (Wahrscheinlichkeitstheorie)

spezielle zeitstetige Markow-Prozesse, die physikalische Diffusionsvorgänge und ähnliche Phänomene modellieren. Ihre Übergangsdichten sind im Allgemeinen durch zwei Funktionen, den Driftkoeffizienten a(t, x) und den Diffusionskoeffizienten b(t, x) > 0 bestimmt, wobei t ≧ 0 die Zeit und x ∊ ℝⁿ den Zustand des Prozesses bezeichnet. Ein Beispiel für einen