Bank- und Börsenwesen: Anleihe-Stripping, Bond-Stripping, Asset-Stripping [ˈæsət-], Prozess, bei dem die in einer Forderung (z. B. einer festverzinslichen Anleihe) begründeten Ansprüche auf Zinszahlungen (verbrieft im Zinskupon) und auf Kapitalrückzahlung (verbrieft im Wertpapiermantel) voneinander getrennt und separat als Stripped Bonds oder Strips (Abkürzung für Separate Trading